PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMC с ^DJI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между TMC и ^DJI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMC и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

1.82

^DJI:

0.32

Коэф-т Сортино

TMC:

3.22

^DJI:

0.54

Коэф-т Омега

TMC:

1.38

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMC:

2.13

^DJI:

0.30

Коэф-т Мартина

TMC:

7.18

^DJI:

1.04

Индекс Язвы

TMC:

27.96%

^DJI:

4.81%

Дневная вол-ть

TMC:

109.21%

^DJI:

17.33%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

TMC:

-65.46%

^DJI:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 283.93%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -1.61%.

TMC

С начала года

283.93%

1 месяц

82.20%

6 месяцев

387.25%

1 год

196.55%

3 года

45.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^DJI

С начала года

-1.61%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-4.58%

1 год

5.52%

3 года

9.50%

5 лет

11.34%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMC the metals company Inc.

Dow Jones Industrial Average

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TMC и ^DJI

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и ^DJI

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 50.43% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...