PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMC с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMC с ^DJI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMC или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между TMC и ^DJI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMC и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.59%
15.91%
TMC
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMC:

0.79

^DJI:

0.25

Коэф-т Сортино

TMC:

2.17

^DJI:

0.48

Коэф-т Омега

TMC:

1.25

^DJI:

1.07

Коэф-т Кальмара

TMC:

0.89

^DJI:

0.26

Коэф-т Мартина

TMC:

2.81

^DJI:

0.99

Индекс Язвы

TMC:

29.75%

^DJI:

4.35%

Дневная вол-ть

TMC:

106.23%

^DJI:

17.05%

Макс. просадка

TMC:

-95.58%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

TMC:

-75.50%

^DJI:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, TMC показывает доходность 172.32%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -5.71%.

TMC

С начала года

172.32%

1 месяц

79.41%

6 месяцев

207.06%

1 год

94.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^DJI

С начала года

-5.71%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.90%

5 лет

10.76%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMC и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMC
Ранг риск-скорректированной доходности TMC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMC c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMC: 0.85
^DJI: 0.25
Коэффициент Сортино TMC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMC: 2.24
^DJI: 0.48
Коэффициент Омега TMC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMC: 1.26
^DJI: 1.07
Коэффициент Кальмара TMC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMC: 0.96
^DJI: 0.26
Коэффициент Мартина TMC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMC: 3.03
^DJI: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа TMC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMC и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.25
TMC
^DJI

Просадки

Сравнение просадок TMC и ^DJI

Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.50%
-10.89%
TMC
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности TMC и ^DJI

TMC the metals company Inc. (TMC) имеет более высокую волатильность в 64.42% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что TMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.42%
12.15%
TMC
^DJI